Dekompozycja szeregów czasowych jako metoda pomiaru zbieżności rynków kapitałowych
Rafał Żukowski
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawiehttps://orcid.org/0000-0003-0215-3433
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja dekompozycji szeregów czasowych jako metody pomiaru zbieżności rynków kapitałowych. Jako przykład zbieżność dwóch par rynków kapitałowych zmierzono z zastosowaniem tej metodologii. Na bazie tych badań stwierdzono, że dekompozycja szeregów czasowych składających się z wartości indeksów cenowych rynków kapitałowych może służyć do potwierdzenia lub odrzucenia hipotez dotyczących poruszania się indeksów w podobnych kierunkach w badanych okresach czasu.
Słowa kluczowe:
analiza szeregów czasowych, międzynarodowe rynki kapitałowe, zbieżność rynków kapitałowychBibliografia
Berenson, M., Levinet, D., & Szabat, K. (2015). Basic Business Statistics: Concepts and Application. 13th edition. Pearson, USA. Google Scholar
Cooraj, T.M.J.A. (2008). Applied Time Series. Analysis and Forecasting. New Delhi: Narosa. Google Scholar
Enders, W. (2003). Applied Econometric Time Series. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Google Scholar
Frątczak, E. (2015). Statistics for Management and Economics. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. Google Scholar
Frątczak, E., & Korczyński A. (2013). Statystyka od podstaw z systemem SAS. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. Google Scholar
Hamilton, J. (1994). Time Series Analysis. Princeton: Princenton University. Google Scholar
Jóźwiak, J., & Podgórski, J. (2000). Statystyka od podstaw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Google Scholar
Lynch, P., & Zumbach, G. (2003). Market heterogeneities and the causal structure of volatility. Quantitative Finance, 3. http://dx.doi.org/10.1088/1469-7688/3/4/308. Google Scholar
Peck, R., & Devore, J. (2012). Statistics. The Exploration and Analysis of Data. 7th international ed. Brooks/Cole Cengage Learning. Google Scholar
Subbotin, A. (2008). A multi-horizon scale for volatility. Working Paper. Paris: University of Paris. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1101376. Google Scholar
Valkanov, R. (2003). Long-horizon regressions: Theoretical results and applications. Journal of Financial Economics, 68. http://dx.doi.org/10.1016/S0304-405X(03)00065-5. Google Scholar
World Federation of Exchanges. (2020). Retrieved from https://www.world-exchanges.org (25.03.2020). Google Scholar
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
https://orcid.org/0000-0003-0215-3433
Licencja
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Każdy Autor składa oświadczenie, że praca nie była wcześniej publikowana (pod tym samym lub innym tytułem, nie stanowi również części innej publikacji) oraz nie narusza praw autorskich innych osób. Jednocześnie Autor przenosi na wydawcę wyłączne prawo wydania i rozpowszechniania tego utworu drukiem w formie zwartej publikacji czasopisma oraz w formie publikacji elektronicznej.
Czasopismo udostępnione jest na licencji Creative Commons CC-BY-NC-ND
